【摘 要】
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引入了非参数ICSS结构变点检测算法，以中国东方丝绸坯布市场为例，研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型，并分析了结构突变、不同持有期、不同风险模型对存货质物的
【机 构】
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江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司博士后科研工作站,上海财经大学博士后流动站
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引入了非参数ICSS结构变点检测算法，以中国东方丝绸坯布市场为例，研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型，并分析了结构突变、不同持有期、不同风险模型对存货质物的质押率的影响。研究发现：一是对存货质物进行风险度量时加入流动性风险可以更准确刻画商品市场的总风险，且流动性风险占总风险的比重与持有期限呈反比。二是考虑结构突变能更准确刻画市场风险和流动性风险，也能更准确地确定合理的动产质物的质押率。
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