【摘 要】
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利用动态相关系数DCC-MVGARCH模型分析了沪港股市时变关联性,分阶段采用格兰杰因果检验法检验两市波动溢出效应。研究表明,我国沪港两市的相关性呈现出动态时变的特征:次贷危
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利用动态相关系数DCC-MVGARCH模型分析了沪港股市时变关联性,分阶段采用格兰杰因果检验法检验两市波动溢出效应。研究表明,我国沪港两市的相关性呈现出动态时变的特征:次贷危机前,香港股市与上海股市动态相关性较低,两市联动性较弱;而次贷危机后,两市保持正相关,两市联动性增强,同时Granger因果检验结果表明,上海股市对香港股市存在单向的溢出效应。
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