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O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价
O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价
来源 :鲁东大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:cnsdxl
【摘 要】
:
利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究
【作 者】
:
杨朝强
【机 构】
:
兰州交通大学数理与软件工程学院
【出 处】
:
鲁东大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2011年3期
【关键词】
:
指数O-U过程
欧式浮动履约价
鞅分析
回望期权
exponential O-U process European floating strike price
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利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究了欧式浮动履约价的回望期权定价模型,最后分别给出了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式的显式解.
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