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期刊论文
我国通胀对股票市场条件波动影响研究
我国通胀对股票市场条件波动影响研究
来源 :经济问题 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiancyp
【摘 要】
:
将通胀引入标准GARCH模型,分别研究我国通胀率、通胀率变化和移动平均通胀率对股市条件波动的影响。实证结果表明通胀对我国股票市场条件波动几乎不存在影响,从而否定了通胀会
【作 者】
:
刘仁和
陈亮
程昆
【机 构】
:
华南农业大学经济管理学院
【出 处】
:
经济问题
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
通胀
股票市场
条件波动
GARCH模型
inflation stock market conditional volatility GARCH models
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将通胀引入标准GARCH模型,分别研究我国通胀率、通胀率变化和移动平均通胀率对股市条件波动的影响。实证结果表明通胀对我国股票市场条件波动几乎不存在影响,从而否定了通胀会使投资者预期经济变坏,更加厌恶风险,以致引起资产价格剧烈波动的假说。
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