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在期货合约中,既能抵御违约风险又不影响市场活跃性的条件下,保证金水平的设置至关重要.该文利用极值理论对与期货市场风险大小密切相关的价格波动进行分析,推导出在一定置信度p下保证金水平的表达式,同时指出该理论的优缺点.
极值理论在期货保证金水平设置中的应用
【摘 要】
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在期货合约中,既能抵御违约风险又不影响市场活跃性的条件下,保证金水平的设置至关重要.该文利用极值理论对与期货市场风险大小密切相关的价格波动进行分析,推导出在一定置信
【机 构】
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乐山师范学院数学系,电子科技大学应用数学学院
【出 处】
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电子科技大学学报
【发表日期】
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2007年S1期
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