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本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年-2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度，采用偏度峰度检验和Kolmogorov-Smimov检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析，研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析，得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。论文的最后对地产指数的相关价格进行统计分析，讨论其相应的统计规律性。