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研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题，对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解．
一类带红利支付的永久美式看涨期权的定价
【摘 要】
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研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题，对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程
【机 构】
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广东商学院数学与计算科学学院,广东商学院金融学院
【出 处】
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怀化学院学报
【发表日期】
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2008年11期
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