【摘 要】
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本文对上海证券交易所的五个行业指数间的收益扩散和波动扩散效应进行了实证研究 ,建立了一系列的对称和非对称GARCH模型 ,并从中发现了商业和工业指数收益对其他行业有单向
【机 构】
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四川大学工商管理学院 四川成都610064
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本文对上海证券交易所的五个行业指数间的收益扩散和波动扩散效应进行了实证研究 ,建立了一系列的对称和非对称GARCH模型 ,并从中发现了商业和工业指数收益对其他行业有单向的扩散效应。行业指数间的收益扩散形式较为一致 ,但波动扩散则显示出较大的互动性。本文的发现对投资者和决策者 ,以及对中国股市行业收益的模型建立都有重要的参考意义
This paper conducts an empirical study on the earnings proliferation and volatility-diffusion effects of the five industry indices in the Shanghai Stock Exchange. A series of symmetric and asymmetric GARCH models have been established and found that the receipts of business and industrial indices have a single To the proliferation effect. The diffusion of returns between industry indices is more consistent, but the volatility shows greater interactivity. The findings of this paper have important reference for investors and decision-makers, as well as for the establishment of the industry earnings model in China’s stock market
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