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基于B-S模型的期权交易风险防范策略
基于B-S模型的期权交易风险防范策略
来源 :台州学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:didi_1157
【摘 要】
:
期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险.主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值
【作 者】
:
黄道增
【机 构】
:
台州学院数学与信息工程学院
【出 处】
:
台州学院学报
【发表日期】
:
2012年3期
【关键词】
:
B-S模型
Delta套值保值
Gamma中性保值
Vega中性保值
B-S Model Delta hedging Gamma neutral hedging
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期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险.主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值和Vega中性保值来防范交易风险,使投资者在规避市场风险时能有一个基本认识和方向选择.
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