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本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括，利用均值-VAR模型将VAR约束引入Markowitz投资组合理论中，使用VAR代替收益率方差来度量风险，建立基于VAR约束下的投资组合模型。
基于均值——VAR的投资组合模型
【摘 要】
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本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括，利用均值-VAR模型将VAR约束引入Markowitz投资组合理论中，使用VAR代替收益率方差来度量风险，建立基于VAR约束下的投资组
【机 构】
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华南理工大学
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2009年19期
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