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文章运用EGARCH模型和TARCH模型，以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象。检验中国股票市场是否存在波动的非对称性，结果表明：中国股票市场收益波动存在一定的非对称性，其统计上是显著的，但波动的非对称性比较小。
基于高频数据的股市收益波动的非对称性研究
【摘 要】
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文章运用EGARCH模型和TARCH模型，以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象。检验中国股票市场是否存在波动的非对称性，结果表明：中国股票市场收益波动
【机 构】
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安徽财经大学
【出 处】
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铜陵学院学报
【发表日期】
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2008年2期
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