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选择权非套利价格的界及其应用
选择权非套利价格的界及其应用
来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qu123qu
【摘 要】
:
本文介绍了有价证券的非套利价格概念,并在已知现在的股票价格、利率、执行价格和到期日以及该时刻股票价格的下界时,给出了选择权非套利价格的上界。作为该结论的应用,本文
【作 者】
:
李楚霖
刘立群
【机 构】
:
华中理工大学数量经济系,华中理工大学数量经济系
【出 处】
:
系统工程
【发表日期】
:
1991年6期
【关键词】
:
选择权
非套利价格
证券
国际贸易
Option
Non-arbitrage price
International trade
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本文介绍了有价证券的非套利价格概念,并在已知现在的股票价格、利率、执行价格和到期日以及该时刻股票价格的下界时,给出了选择权非套利价格的上界。作为该结论的应用,本文就选择权的市场价格高于非套利价格的上界为例,设计了一个套购行为的实例。
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