【摘 要】
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文章将变点分析理论和R Vine Copula模型相结合,对股票市场间的条件相依结构进行研究,发现R Vine Copula变点模型能够识别条件相依结构的变化,且变点分段后重新构建的R Vine Copula模型更优,实证结果显示,亚洲地区主要股指间的相依结构在围绕香港恒生股指条件相依的同时,存在分段相依关系调整.
【机 构】
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天津财经大学统计学院,天津300222
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文章将变点分析理论和R Vine Copula模型相结合,对股票市场间的条件相依结构进行研究,发现R Vine Copula变点模型能够识别条件相依结构的变化,且变点分段后重新构建的R Vine Copula模型更优,实证结果显示,亚洲地区主要股指间的相依结构在围绕香港恒生股指条件相依的同时,存在分段相依关系调整.
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