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分析了VaR模型的基本原理,引入噪声信号模拟投资者的行为,建立并利用VaR模型对单只股票进行分析,得到了单只股票的内生流动性风险在风险价值方法下的一种度量.拓展到投资者的过度自信条件下,对模型进行了推广和实证分析,为投资者规避风险提供了理论参考.
基于VaR的股票内生流动性风险实证研究
【摘 要】
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分析了VaR模型的基本原理,引入噪声信号模拟投资者的行为,建立并利用VaR模型对单只股票进行分析,得到了单只股票的内生流动性风险在风险价值方法下的一种度量.拓展到投资者的
【机 构】
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中国石油大学（华东）数学与计算科学学院
【出 处】
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山东理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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