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对X＝L^2(Ω，Γ，P）中给定的未定债权－价格集{（xλ,qλ）｜λ∈A}所生成的金融市场，给出了套利机会的定义，它是传统资本市场中套利资产组合的推广。研究了套利机会的各种等价定义及其经济学含义，考虑了Werner(1997)的例子，得到了一些有意义的结果。
风险、收益、套利和估价
【摘 要】
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对X＝L^2(Ω，Γ，P）中给定的未定债权－价格集{（xλ,qλ）｜λ∈A}所生成的金融市场，给出了套利机会的定义，它是传统资本市场中套利资产组合的推广。研究了套利机会的各种等价定义及其经济学
【机 构】
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清华大学经济管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2000年4期
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