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研究了具有异常波动的金融市场中的最优投资消费问题，考虑投资者的消费对象同时包括可存品与非可存品的情况．首先建立了最优投资消费问题的随机控制模型，然后运用动态规划原理，对于幂效用函数情形，得到了最优投资组合与消费选择的显式解，最后对最优解进行了分析说明．
考虑两类消费对象的最优投资消费决策问题
【摘 要】
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研究了具有异常波动的金融市场中的最优投资消费问题，考虑投资者的消费对象同时包括可存品与非可存品的情况．首先建立了最优投资消费问题的随机控制模型，然后运用动态规划原理，对
【机 构】
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中国石油大学（华东）数学与计算科学学院
【出 处】
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西安文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年2期
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