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CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价
CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价
来源 :宿州学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huweibo
【摘 要】
:
首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服
【作 者】
:
张增林
刘兆鹏
武以敏
【机 构】
:
宿州学院数学与统计学院
【出 处】
:
宿州学院学报
【发表日期】
:
2011年5期
【关键词】
:
几何平均亚式期权
波动率弹性为常数
二叉树模型
geometric asian option
constant elasticity of variance
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首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服从CEV过程且有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价。
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