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在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.
EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究
【摘 要】
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在分析违约条件及支付函数的基础上,借助KMV公司的EDF模型,建立了用于预测信用衍生工具联合违约概率的方法,并用此法分析了信用衍生工具对我国商业银行风险管理的意义.
【机 构】
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四川大学工商管理学院
【出 处】
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四川大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年4期
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