【摘 要】
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信贷衍生工具评估的关键要素是违约时间模型.此类事件隐含的不确定性通过违约概率分布(也称为违约期限结构)模型获取,此模型对发行人在未来给定时间间隔内的违约概率进行建模
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信贷衍生工具评估的关键要素是违约时间模型.此类事件隐含的不确定性通过违约概率分布(也称为违约期限结构)模型获取,此模型对发行人在未来给定时间间隔内的违约概率进行建模.违约概率估算具有不同的类型:历史违约概率采用公司的信用等级转换或评分模型进行估算;结构模型综合市场以及资产负债表信息来计算违约概率;风险中性概率采用简化模型通过单纯的市场数据进行推导.
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