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前向打靶格方法是 Barraquand和 L atombe在解决非完全型 Hamilton- Jacobi- Bellm an方程时介绍的 .本文将用它来解决未定权益定价问题 .文中首先介绍这种方法 ,然后用它计算变异期权的价格
前向打靶格方法计算变异期权的价格
【摘 要】
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前向打靶格方法是 Barraquand和 L atombe在解决非完全型 Hamilton- Jacobi- Bellm an方程时介绍的 .本文将用它来解决未定权益定价问题 .文中首先介绍这种方法 ,然后用它计
【机 构】
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海南大学经营学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2003年02期
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