【摘 要】
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最优投资组合是解决在一定的约束条件下,选择交易策略使投资者的效用函数最大化问题。如果市场不存在套利机会,在风险中性概率或者鞅概率测度下存在最优交易策略。本文从投资
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最优投资组合是解决在一定的约束条件下,选择交易策略使投资者的效用函数最大化问题。如果市场不存在套利机会,在风险中性概率或者鞅概率测度下存在最优交易策略。本文从投资者所拥有不同的效用函数出发,分别推出其最优财富以及最优期望效用值。
Optimal investment portfolio is to solve the problem of selecting utility maximization of investors’ utility function under certain constraints. If there is no arbitrage opportunity in the market, there exists an optimal trading strategy under the risk-neutral probability or the martingale probability measure. Based on different utility functions owned by investors, this paper respectively presents their optimal wealth and optimal expected utility value.
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