【摘 要】
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近些年来,股票市场的波动在国际金融实证领域越发得到重视,它的各种重要特征如集聚性、非对称性和持续性等都得到许多学者的关注和研究,因此对国内股市的波动进行分析是具有
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近些年来,股票市场的波动在国际金融实证领域越发得到重视,它的各种重要特征如集聚性、非对称性和持续性等都得到许多学者的关注和研究,因此对国内股市的波动进行分析是具有重大的现实意义的。首先,对股市收益率进行描述性统计并进行诊断性分析;其次,在GRACH族模型实证探究中,经过一系列适用性检验之后,对沪深股指建立三个模型并求解;最后,得出我国沪深股指总体收益率序列波动存在显著的＂非对称性效应＂等一系列结论。
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