论文部分内容阅读
首先引入模糊收益率的概念，讨论了基于模糊线性回归模型的资本资产定价模型（cAPM）变化形式。作为应用，随机选取上海证券交易所的一支股票，安徽合力（600761），统计该股票在2009年1月1日至2010年12月31日的周收益率以及同期的市场周收益率，共102个数据。对所取得的数据进行模糊化和平移处理，求出其模糊回归方程。利用2011年的数据对回归方程进行检验，结果显示回归方程的拟合效果符合实际，CAPM在单支股票上是可行的，可用于指导实际的投资操作。