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选取沪市股价综合日指数(1997/01/02～2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立SV族模型验证上海股市的可预测性.实证结果发现:上海股市具有杠杆效应、长记忆性和波动持续性.
SV族模型对沪市综合指数的实证分析
【摘 要】
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选取沪市股价综合日指数(1997/01/02～2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立SV族模型
【机 构】
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电子科技大学应用数学学院
【出 处】
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成都大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年1期
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