论文部分内容阅读
基于分位数的VaR（风险价值）不具有一致性，可能误导投资组合优化和风险管理，ES（预期短缺）测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性，考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响，其中VaR和ES均为其特例。从实用性看，ES仍是业界普遍采用的方法。
VaR、ES与一致性风险测度
【摘 要】
：
基于分位数的VaR（风险价值）不具有一致性，可能误导投资组合优化和风险管理，ES（预期短缺）测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性，考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影
【机 构】
：
复旦大学管理学院
【出 处】
：
上海管理科学
【发表日期】
：
2006年4期
其他文献
这款漂亮的蓝牙耳机色彩绚丽，相当时尚摩托罗拉H800蓝牙耳机的面板上激光蚀刻了精美典雅的图案，除了蓝色面板还有2种鲜艳的色彩可供选择，而且还采用了时尚的滑盖式开关操作方式，
目的分析完善社区卫生服务模式中信息化的利用与效果。方法随机选取12家社区卫生服务机构进行现场调查走访,了解社区卫生服务机构中信息化建设与利用的情况,探究信息化在完善
随着首都绿化面貌的大大改观,草坪植物的种植面积日益扩大,种类愈来愈多。识别不同种类的草坪植物,了解其生态习性,是适时适地选择草种,进行合理的养护管理的关键。本文首先
目的通过对神经外科临床护理实习生带教方式的研究分析,来全面提高护理实习生带教的质量。方法选取于2014年7月至2017年4月到我科实习的60名护生为研究对象,将其随机均分为对
小儿支气管哮喘较为常见,主要症状为反复咳嗽、呼吸困难、喘鸣、胸闷等,严重威胁到身体健康及生命安全,临床在予以必要治疗措施的同时,采取护理干预可改善预后,利于患儿痛苦
我国土地辽阔,植物资源丰富,多种植物经引种驯化,应用在庭院,公园,街道绿化,起到香化、美化环境的作用。其中,还有一些常用的药用植物,如菊花、百合、瞿麦等,早在汉代《神农
讨论了数据挖掘技术在计算机等级考试评分系统中的应用。利用决策树规则技术对考生的得分情况进行分析，发现“Excel题”能否达标是考生能否通过考试的关键。所得结论对提高考
以湖南吉首大学为例,首先阐述了在大学非英语专业中开设英语公众演讲课的必要性和可行性,然后探讨了这一新课程开设的形式。实践证明：公众演讲课培养了学生多方面的能力,是值
美国青少年搜星计划是对"天才"实施教育的一项行动,但这种"精英教育"却受到了平等主义者的批判和反对,认为是违反教育公平原则的。事实上,搜星计划无论对"天才"的鉴定还是培