【摘 要】
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研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.将交易费引入到极大极小模型中,交易费假定为
【机 构】
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北京化工大学理学院,中国科学院数学与系统科学研究院,
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研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.将交易费引入到极大极小模型中,交易费假定为新旧投资组合之差的V型函数.推导出有效投资组合与有效前沿的解析表达式.
The paper studies the optimal investment choice of non-related assets when short selling is not allowed.With the risk-return rate of risk not knowing exactly, a maximal minimal model of portfolio selection problem is established.The transaction fee is introduced into a very small In the model, the transaction cost is assumed to be the V-shaped function of the difference between old and new portfolios, and the analytical expressions of effective portfolios and effective frontiers are derived.
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