【摘 要】
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本文着重讨论一类带随机游动(Iandom walk)和非平稳斜坡趋势项(honstationary ramp)的时间序列建模问题。文中提出一种基于自适应kalman滤波的建模新方法MRWR(Modeling Rando
【机 构】
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北京控制仪器研究所,北京控制仪器研究所北京100854,北京100854
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本文着重讨论一类带随机游动(Iandom walk)和非平稳斜坡趋势项(honstationary ramp)的时间序列建模问题。文中提出一种基于自适应kalman滤波的建模新方法MRWR(Modeling Random Walk and Ramp),可直接建立这类非平稳信号带随机模型参数的AR、和ARMA模型;针对非平稳信号统计特性的时变性,本文提出一种基于新息序列的工程判阶准则和定价方法。建模仿真实验证明:对处理带随机游动的非平稳序列,与RELS法相比,MRWR法建模精度高,且能建模同时还带斜坡项的非
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