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我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于中国外汇市场上人民币外汇期权的定价分析.
有管理的浮动汇率制度下的外汇期权定价研究
【摘 要】
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我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差
【机 构】
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上海财经大学金融学院,上海市金融信息化技术研究重点实验室
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2014年01期
【基金项目】
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教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海财经大学“211工程”三期重点学科建设资助项目;上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2011-395)
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