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本文提出具有变系数和红利的多维Ｂｌａｃｈ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型，利用倒向随机微分方程和鞅方法，得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略，在具体金融市场，给出欧式期权的定价公式和套期保值策略，以及美式看涨期权价格的界。
具有变系数和红利的多维Black—Scholes模型
【摘 要】
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本文提出具有变系数和红利的多维Ｂｌａｃｈ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型，利用倒向随机微分方程和鞅方法，得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略，在具体金融市场，给出欧式期权的定价公式和套期保值策略，以及
【机 构】
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西安交通大学理学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2000年3期
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