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极值理论在风险管理中扮演着重要的角色，它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法，本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES，并以中国股市作实证分析，结果我们发现沪市的投资风险要小于深市。
沪深股市投资风险比较
【摘 要】
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极值理论在风险管理中扮演着重要的角色，它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法，本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES，并以中国股市作实证
【机 构】
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上海立信会计学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2006年04Z期
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