混合自回归模型的谱密度计算

来源 :南京工程学院学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：testb321

【摘要】

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线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.文献[3]将AR模型推广到MAR模型,并且讨论了该模型的参数估计及模

【作者】

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朱文刚洪宝剑

【机构】

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南京工程学院基础部

【出处】

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南京工程学院学报：自然科学版

【发表日期】

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2010年4期

【关键词】

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混合自回归模型自协方差函数谱分析谱密度. mixture autoregressive model auto-covariance function sp

【基金项目】

：

南京工程学院科研基金项目（KXJ08092）,南京工程学院青年科研基金项目（QKJA2010011）

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线性时间序列模型谱密度的计算可以直接由定义获得,而非线性时间序列模型谱密度的计算目前还没有一般的理论.文献[3]将AR模型推广到MAR模型,并且讨论了该模型的参数估计及模型选择问题.文献[5]给出了计算该模型谱密度的算法.本文利用该模型谱密度的＂算法＂,讨论模型在一些常见情形下,谱密度的具体表达式.

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