汇率波动模型的定量研究

来源 :新财经（理论版） | 被引量 : 0次 | 上传用户：storm030

【摘要】

：

自2005年7月21日起中国采用了人民币改革,这是结束长期的货币政策的标志.近年来,ARMA模型开始被广泛地用于对变动频率较高的金融时间序列建模,它能较好地抓住此类时间序列的

【作者】

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陈美程宗毛

【机构】

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杭州电子科技大学数学系;杭州电子科技大学应用数学与工程计算研究所

【出处】

：

新财经（理论版）

【发表日期】

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2011年12期

【关键词】

：

金融时间序列汇率预测 ARMA模型白噪声检验

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自2005年7月21日起中国采用了人民币改革,这是结束长期的货币政策的标志.近年来,ARMA模型开始被广泛地用于对变动频率较高的金融时间序列建模,它能较好地抓住此类时间序列的动态特征.通过分析2009年1月5日至2011年1月13日人民币汇率的数据,我发现用ARMA(2,5)模型进行人民币汇率变动预测最合适.

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