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加权最小二乘估计是一种兼具精度与速度的非高斯自回归序列参数估计的优秀算法．使用混合高斯自回归模型描述估计问题之后，又从最大似然估计非线性方程组出发导出了与之近似的加权最小二乘估计线性方程组，并分析了加权函数的性质，给出了具体的两步实现算法．探讨了加权函数获得与激励方差估计2个细节问题，给出了一组实例．