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研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响。实验结果表明,径向基函数法求解欧式看涨期权具有高精度、计算简单、易操作等优点。
径向基函数法求解Merton时变利率模型下的欧式看涨期权
【摘 要】
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研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响。实验结果表
【机 构】
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河南科技大学数学与统计学院
【出 处】
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南阳师范学院学报
【发表日期】
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2019年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(51675161),河南科技大学SRTP项目(2017159).
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