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针对上证综指收盘价格预测问题,提出基于人工蜂群算法和极限学习机的组合预测模型。将上证综指的日交易数据作为原始样本,对数据进行归一化处理,利用ELM对数据进行训练,用ABC优化ELM的输入权值矩阵及隐含层阈值,建立收盘价格预测模型。仿真结果表明,与ELM、ABC-SVM、ABC-BP等模型相比,ABC-ELM的预测精度更高,且策略的年化收益和最大回撤表现均优于沪深300指数,证明了ABC-ELM模型在上证综指收盘价格预测方面的有效性。