【摘 要】
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利用Padé逼近模型,研究我国国债收益率的变动规律.在分析国债日收益率分布特性的基础上,运用Hill估计器通过检验分布的尾部特征,发现收益率服从负幂律分布.根据计算的Pareto
【机 构】
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东北大学工商管理学院,东北大学工商管理学院 辽宁 沈阳 110004,辽宁 沈阳 110004
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利用Padé逼近模型,研究我国国债收益率的变动规律.在分析国债日收益率分布特性的基础上,运用Hill估计器通过检验分布的尾部特征,发现收益率服从负幂律分布.根据计算的Pareto指数,选定的Padé逼近模型为P~([0,4])模型.运用该模型对我国不同到期期限国债收益率的检验发现,该模型可以较好地拟合各种期限国债的收益率波动.
Using the Padé approximation model, this paper studies the law of the return of China’s government bonds.On the basis of analyzing the distribution characteristics of the national debt return, by using the Hill estimator to test the tail characteristics of the distribution, we find that the returns follow the negative power law distribution.According to the calculated Pareto Index, the selected Padé approximation model is P ~ ([0,4]) model.Using this model to test the yields of different maturities of China’s government bonds, we find that the model can well fit the returns of various maturities Rate fluctuations.
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