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本文根据时间序列分析方法,构建了方差AR(P)和标准差AR(P)两个波动模型,同时,基于上证指数日收盘价的数据,采用Eviews软件对两模型做了估计和检验。结果成功地证明了我国股市存在羊群效应。进而说明了我国殷票市场缺乏有效性。为提高我国股票市场的有效性,降低股市的主观风险,本文给出了一些相应的建议。