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本文详细讨论了风险价值模型。并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法。它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究，表明该方法优于目前流行的RiskMetrics方法。
风险价格方法及其实证研究
【摘 要】
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本文详细讨论了风险价值模型。并提出了两种新的计算方法即完全参数方法和半参数方法。它们本质上是历史模拟方法或参数方法和极值理论的结合运用。通过实证研究，表明该方法优
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2001年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金“九五”重大项目资助 (G79790 130 ) ,,湖南省自然科学基金资助
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