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股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证
股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证
来源 :金融研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zbrichard
【摘 要】
:
股指期货具有价格发现功能,而大量套利者的存在,是价格发现功能能够实现的基础。在我国目前还不具备跨市场套利与跨品种套利的条件,本文主要就股指期货的跨期套利进行分析,利
【作 者】
:
王伟峰
刘阳
【机 构】
:
中央财经大学金融学院,中央财经大学金融学院 北京 100081,北京 100081
【出 处】
:
金融研究
【发表日期】
:
2007年12期
【关键词】
:
股指期货
套利
均衡价差
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股指期货具有价格发现功能,而大量套利者的存在,是价格发现功能能够实现的基础。在我国目前还不具备跨市场套利与跨品种套利的条件,本文主要就股指期货的跨期套利进行分析,利用模拟期货市场的数据进行实证,以供投资者进行股指期货套利时参考。
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