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本文以2009年1月1日至2018年12月31日中国A股上市公司日超额收益率为研究对象,按省级行政单位作为地区划分依据,基于Fama-French三因子模型考察我国地区联动效应及成因.计量分析发现在控制系统性定价因子和行业以后,我国股票价格仍然存在显著的地区联动效应.
中国A股市场地区联动效应的实证研究
【摘 要】
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本文以2009年1月1日至2018年12月31日中国A股上市公司日超额收益率为研究对象,按省级行政单位作为地区划分依据,基于Fama-French三因子模型考察我国地区联动效应及成因.计量
【机 构】
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四川大学,四川 成都 610000
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2021年24期
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