【摘 要】
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基于ARCH类模型,采用2007年6月至2015年11月北京市蔬菜总体按月平均价格数据,对蔬菜市场价格波动引起的风险集簇性、＂杠杆效应＂等特征进行了系统分析。主要研究结论是,蔬菜价格
【机 构】
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中国农业大学经济管理学院,农业部种植业司
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71773121);现代农业产业技术体系北京市果类蔬菜产业创新团队项目(BAIC01-2016);北京市社科基金重点项目(15JGA020)
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基于ARCH类模型,采用2007年6月至2015年11月北京市蔬菜总体按月平均价格数据,对蔬菜市场价格波动引起的风险集簇性、＂杠杆效应＂等特征进行了系统分析。主要研究结论是,蔬菜价格波动具有ARCH效应,蔬菜价格受前期波动的正向影响,但价格冲击对其价格波动的影响持续时间比较短,价格波动具有高风险高回报的特征,且存在＂杠杆效应＂。最后,针对结论提出了相关政策建议。
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