海量数据中均值变点的快速估计方法

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xlinda
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当样本容量为N时,均值变点的最小二乘估计的计算复杂度为O(N^2),在海量数据情形下亟需降低计算复杂度.本文针对均值变点估计问题,提出了一种两阶段快速扫描算法,并证明该方法与均值变点的最小二乘估计具有相同的收敛速度和极限分布,且新算法的最佳复杂度为O(N^4/3·bn^2/3).我们从计算时间和估计效率方面进行了充足的数据实验,结果表明新老方法估计效率相似,但我们的方法计算时间明显缩短.
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