【摘 要】
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信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一
【机 构】
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长沙理工大学经济与管理学院,中国科学院数学与系统科学研究院
【基金项目】
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中国博士后基金“基于行为金融理论的利率衍生产品定价研究”(20080440538);湖南省哲学社会科学基金课题“创新性利率产品定价的行为资产方法”(08YBB362)
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信用风险管理则是商业银行管理的核心之一,对信用风险经济资本的管理和配置是我国当前商业银行改革中关注的重点现实问题。论文针对商业银行经济资本配置的主要方法,构建了一个"信用风险模型选取及计量-信用风险经济资本计算-信用风险经济资本分配及评价"的基本配置框架。并基于该配置框架对目前我国商业银行信用风险经济资本管理存在的问题提出若干建议。
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