【摘 要】
：
股票市场中收益与波动率的关系研究在金融证券领域起着很重要的作用,而随机波动率模型能够很好地拟合这种关系。本文将拟似然方法和渐近拟似然方法运用在随机波动率模型的参
【机 构】
：
南京审计大学,南京审计大学统计科学与大数据研究院,南京审计大学统计与数学学院,东南大学
【基金项目】
：
国家自然科学基金项目“一类经济计量模型的统计分析及其应用研究”(11571073)、国家自然科学基金项目“复杂数据下带跳回归模型的统计分析”(11701286);国家社会科学基金项目“相依时空数据分析方法及其在环境污染数据中的应用研究”(17CTJ016);江苏省自然科学研究项目青年基金“基于带跳回归模型的高维纵向数据统计分析”(BK20171073);江苏省普通高校研究生科研创新计划项目“时
论文部分内容阅读
股票市场中收益与波动率的关系研究在金融证券领域起着很重要的作用,而随机波动率模型能够很好地拟合这种关系。本文将拟似然方法和渐近拟似然方法运用在随机波动率模型的参数估计方面,渐近拟似然方法可以避免因为人为的结构错误指定而造成的偏差,比较稳健。本文采用拟似然和渐近拟似然方法对随机波动率模型的参数估计进行了模拟探索,并和两种已有估计方法进行了对比,结果表明拟似然和渐近拟似然方法在模型的参数估计方面有着很好的估计结果。实证研究中,选取2000—2015年标准普尔500指数作为研究对象,结果显示所选数据具有金融时间
其他文献
通过工程实例对城-A车道荷载进行了探讨、分析,指出了城-A荷载在跨度LP=20 m处不衔接情况对设计的影响,通过大量的分析计算,提出了城-A车道荷载的建议值.
患者 男，22岁。既往心脏体检正常。于2017年1月10日晨起后发热、头晕，予退烧药及消炎药后体温未降、症状一直未缓解，13日出现胸痛、胸闷来我院就诊。化验示：血象：白细胞计数9.79&#
本文从信息技术的发展对传播载体产生的革命性变革出发,针对现代传播过程(各类传播)产生的变革,对信源、受众及传播方式及内容的影响与变化进行了阐述。讨论了自媒体、交互和
<正>中关村创业磁场集聚科技金融资源,开创园区发展新模式。北京中关村在原有电子卖场零售街区实现业态升级,吸引近四百家科技金融机构集聚,开启兼具市场与政策利好的"中关村
教师的教与学生的学相互影响,数学教师只有做到教与学齐头并进、科学统一,才能真正让学生的数学学科素养落地有声。对此,教师要从教材研究、课堂教学、变式教学、情感交流等
目的：探讨三种功能障碍评估量表在麦肯基疗法治疗腰椎间盘突出症疗效评估中的应用。方法：腰椎间盘突出症患者42例，均进行麦肯基疗法治疗。治疗前后采用简式 McGill疼痛问卷（SF-MP
随着我国经济的飞速发展,建筑工程施工已成为当前社会中非常重要的环节,建筑施工的质量管理和控制已成为人们关注的重点。各建筑施工企业要想在建筑施工行业立足和持续发展,
<正>胖东来早就是中原一颗耀眼的零售之星了,引得业界推崇学习之风盛行。学习胖东来这个企业,你可以学得会。无非是增强商品的丰富度、讲究服务的极致性、严抓环境的洁净以及
目的:研究在临床治疗过敏性咽炎患者中采用丙酸倍氯米松气雾剂的临床施行疗效。方法:随机筛选于2016年1月~2018年1月期间入院接受诊治的100例过敏性咽炎患者,平均分配为研究
<正> 米兰又名树兰、米仔兰,是花苑中的后起之秀。米兰属常绿灌木或小乔木,主要分布在我国南方,如今全国各地均有栽培。米兰多分枝,树姿秀丽,奇数羽状复叶,革质有光泽,叶小而