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本文主要介绍了基于期权定价理论违约率模型的推导过程及其在中国的适用性;并以ST厦华为例,介绍了利用该违约率模型计算违约率的数据处理经过,给信用风险度量的实际操作提供一定的借鉴.同时,以求同仁的进一步探讨.
期权定价理论违约率模型在中国的应用
【摘 要】
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本文主要介绍了基于期权定价理论违约率模型的推导过程及其在中国的适用性;并以ST厦华为例,介绍了利用该违约率模型计算违约率的数据处理经过,给信用风险度量的实际操作提供
【机 构】
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浙江大学管理学院
【出 处】
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技术经济与管理研究
【发表日期】
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2004年1期
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