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期刊论文
我国股指期货价格发现功能的研究
我国股指期货价格发现功能的研究
来源 :中国证券期货 | 被引量 : 0次 | 上传用户:y56
【摘 要】
:
本文根据沪深300股指期货高频数据,运用协整检验、Granger因果检验来分析股指期货同现货价格之间的领先滞后关系,借助VECM模型和GS模型方法揭示股指期货与现货在价格发现和信
【作 者】
:
方程程
【机 构】
:
南京财经大学金融学院
【出 处】
:
中国证券期货
【发表日期】
:
2011年2X期
【关键词】
:
股指期货
价格发现
GS模型
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本文根据沪深300股指期货高频数据,运用协整检验、Granger因果检验来分析股指期货同现货价格之间的领先滞后关系,借助VECM模型和GS模型方法揭示股指期货与现货在价格发现和信息传导中各自的重要程度,得出股指期货价格和现货价格间存在长期稳定的协整关系,股指期货具有价格发现的功能。
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