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基于高频数据的中国股市量价日内特征分析
基于高频数据的中国股市量价日内特征分析
来源 :经济师 | 被引量 : 0次 | 上传用户:feixiete2009
【摘 要】
:
文章采用收集到的沪深两市的5分钟高频数据,基于剔除日内效应后的已过滤收益,研究证券市场的日内波动特征和高频数据下的股市量价的因果关系特征.同时,并结合成交量数据,采用
【作 者】
:
刘建华
【机 构】
:
漳州师范学院经济系
【出 处】
:
经济师
【发表日期】
:
2007年10期
【关键词】
:
日内效应
已过滤收益
TGARCH
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文章采用收集到的沪深两市的5分钟高频数据,基于剔除日内效应后的已过滤收益,研究证券市场的日内波动特征和高频数据下的股市量价的因果关系特征.同时,并结合成交量数据,采用TGARCH模型研究沪深两市的成交量与波动率的关系.
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