【摘 要】
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移动均线是技术投资中最为常用的技术指标之一,但移动均线最优步长的确定迄今仍无简单实用的方法。本文结合均匀设计和遗传算法,提出了一种移动均线最优步长的求解方法。将其
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移动均线是技术投资中最为常用的技术指标之一,但移动均线最优步长的确定迄今仍无简单实用的方法。本文结合均匀设计和遗传算法,提出了一种移动均线最优步长的求解方法。将其应用于投资实践中,算法只需问题规模3.4%的计算量便能求出最优解,效率较高;同时,根据该方法得到的上证指数最优移动均线组合均能获取较高收益。其中,均线步长组合(1,21)受市场环境影响较小,且累计收益率高达487%。本文所提出的方法在投资实践中具有较高的可操作性。
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