【摘 要】
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本文用VaR方法度量并分解被质押股票的市场风险,给出了一类通过质押股票市场交易信息确定贷款质押率的方法。并采用穆迪的违约概率模型评价方法,通过1997-2001年上海证券交易
【机 构】
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北京大学光华管理学院 北京 100871
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本文用VaR方法度量并分解被质押股票的市场风险,给出了一类通过质押股票市场交易信息确定贷款质押率的方法。并采用穆迪的违约概率模型评价方法,通过1997-2001年上海证券交易所的A股股票交易数据对本文提出的质押率评价模型从分类能力和检出能力等方面进行了评价,验证了模型给出的质押率与质押股票的未来最低价值之间具有显著的正相关关系。
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