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将扩展卡尔曼滤波和无损卡尔曼滤波应用于Vasicek模型的参数估计上，并通过对两种滤波方法的估计效果、运算速度等方面进行对比，探讨了EKF和UKF的特点、适用范围以及性能优劣，并得出虽然UKF的计算量要大于EKF，但UKF无论在估计效果上还是在稳定性和鲁棒性上，均明显优于EKF。因此，UKF在利率期限结构模型估计方面具有巨大的应用潜力。